Como calcular o desconto no forex

Como calcular a retirada no forex
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Como calcular a redução média de um sistema de negociação?
Digamos que estou tentando avaliar um sistema de comércio FX. Eu sei como calcular a maior retirada durante um período de tempo, mas como posso calcular a redução média ou a redução média maior no mesmo período de tempo?
Pensei em usar a Relação Esterlina.
Contextualização.
Em primeiro lugar, acho que eliminarei uma confusão no tópico. A Relação Sterling é uma medida de portfólio de investimentos muito simples que se encaixa muito bem no tema das finanças pessoais, embora não tanto para um sistema de comércio cambial.
A Razão Sterling é usada principalmente no contexto de hedge funds para medir sua relação risco-recompensa para investimentos de longo prazo. Para isso, foi adaptado para o seguinte para aparecer mais como a Relação Sharpe:
Eu suponho que é por isso que você questiona o maior desdobramento médio. Eu voltarei para isso depois.
Sua definição original, sugerida pela empresa Deane Sterling Jones, é um pouco diferente e talvez seja a pessoa que você deve usar se quiser medir a relação risco-recompensa de longo prazo do seu sistema comercial, conforme segue:
Nota: A dedução anual média deve ser negativa na fórmula acima mencionada.
Este é muito simples de calcular e aquele a ser usado se você quiser medir os resultados a longo prazo de qualquer carteira, como exemplo de um período de 5 ou 10 anos e calcular a média do maior desconto de cada ano.
Para responder o comentário de Dheer, esta medida específica também pode ser usada em portfólio de investimentos pessoais, que é considerado um tópico relacionado às finanças pessoais.
Volte para o primeiro, que responde sua pergunta. É usado na maioria dos casos em estratégias de investimento, como hedge, não sistemas de negociação. Por hedging, quero dizer que, nesses casos, os investimentos de longo prazo são feitos em títulos anti-correlacionados para obter uma carteira diversificada com crescimento muito estável. Este é calculado normalmente anualmente porque você confia na Taxa Anual Livre de Riscos.
Responda a sua pergunta:
Tendo isso em mente, acho que você pode adivinhar que a maior redução média é a média entre o maior / máximo Drawdown de cada título no portfólio. E isso não faz sentido em um sistema comercial.
Se você investiu em 5 títulos diferentes onde calculamos o maior desdobramento para cada um, como representado na seguinte matriz: MaxDD [5] =, neste caso, o seu maior desdobramento médio é a média (MaxDD) que é igual a 0,172 ou 17,2%
Se o retorno anual do seu portfólio for de 15% e a Taxa sem Riscos seja de 10%, sua Razão Sterling SR = (0,15 - 0,10) / 0,1772, o que resulta em 0,29.
Quanto maior a taxa, melhor é a relação risco-recompensa de sua carteira.
Sugiro no seu caso usar apenas a Relação Esterlina original para calcular sua recompensa de risco a longo prazo, em qualquer outro caso eu sugiro procurar os índices Sharpe e Sortino em vez disso.

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.
Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.
O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?
Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
A resposta é de 50%.
Isto é o que os comerciantes chamam de redução.
Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.
Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.
Série de derrotas.
Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.
Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?
Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?
A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.
É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.
Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.
A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.
Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.
Isto é o que você deve fazer como comerciante.
As deduções são parte da negociação.
A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.
Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".
Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.
Seu progresso.
O vocabulário nos permite interpretar e expressar. Se você tem um vocabulário limitado, você também terá uma visão limitada e um futuro limitado. Jim Rohn.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
O que é drawdown?
A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo.
(Proporção de negociações perdidas ou PERDA DE ROTAÇÕES - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.)
Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação.
Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para trocar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria uma redução de 50%.
Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável de 80% (o que significaria logicamente que os restantes 20% do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas a cada vez? Será 10 trocas perdedoras consecutivas e, depois, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para .
Preciso de um exemplo de redução máxima e me ajude.
torná-lo mais simples.
quanto mais baixo, melhor?
Excelente, muito claro.
Muito claro e útil, obrigado.
uma representação matemática de uma redução ajudará. Por favor elabore,
Para os iniciantes pedindo explicação:
Diga se você está usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, o drawdown refere-se a perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especializado. Então, se você investir $ 1000 e retirar 25%, você pode perder $ 250.

Maximum Drawdown (MDD)
O que é um 'Maximum Drawdown (MDD)'
Uma redução máxima (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. Maximum Drawdown (MDD) é um indicador de risco negativo ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma como como entrada em outras métricas, como "Return over Maximum Drawdown" e Calmar Ratio. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e calculado como:
(Valor de corte - valor de pico) ÷ valor de pico.
BREAKING Down 'Maximum Drawdown (MDD)'
Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima.
Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de US $ 500.000. A carteira aumenta para US $ 750.000 durante um período de tempo, antes de cair para US $ 400.000 em um feroz mercado de urso. Em seguida, rebate para US $ 600.000, antes de cair novamente para US $ 350.000. Posteriormente, é mais do que dobrar para US $ 800.000. Qual é a redução máxima?
O saque máximo neste caso é = ($ 350,000 - 750,000) / $ 750,000 = -53,33%
Observe os seguintes pontos:
O pico inicial de US $ 750.000 é usado no cálculo MDD. O pico interino de US $ 600.000 não é usado, uma vez que não representa uma nova alta. O novo pico de US $ 800.000 também não é usado desde que a retirada original começou com o pico de US $ 750.000. O cálculo da MDD leva em consideração o menor valor do portfólio (US $ 350.000 neste caso) antes de um novo pico ser feito, e não apenas a primeira queda para US $ 400.000.