Dados históricos de 10 anos e 1 minuto para 15 moedas.
Alguém sabe como obter / baixar dados históricos de 10 minutos e 1 minuto para 15 moedas (e qualquer outro instrumento) no MT4?
Experimente estes recursos:
Os dados de "download" de metaquotes devem realmente ser evitados a todo custo, na minha opinião, carregados de carrapatos espúrios, velas ruim e falhas de velas em todo o lugar.
Os dados de armazenamento em disco retornam o mais distante (
1998), mas contém uma percentagem significativa de carrapatos / velas contaminadas (tiques espúrios, bem como os seus típicos artefatos de média "dados indicativos") e irá executá-lo.
$ 135 para todo o conjunto de pares de divisas.
O FXDD M1 data apenas para trás.
2005, mas vem de um preço único (FXDD's), de modo que a qualidade é inerentemente maior.
Os dados do Forexite são alguns da melhor qualidade e remontam a 2001, com exceção do par NZDJPY que só remonta a 2003.
Os conjuntos de dados Gain Capital e Dukascopy são uma dor na bunda para recuperar e compilar, desisti sobre eles uma vez que encontrei os recursos disktrading / FXDD / Forexite, mas eu os incluí aqui por causa da completude, pois você pode achar que eles são de valor .
Alguém sabe como obter / baixar dados históricos de 10 minutos e 1 minuto para 15 moedas (e qualquer outro instrumento) no MT4?
- Para testes extensivos.
É uma ótima idéia, mas a maioria é impraticável.
Espero que você tenha um supercomputador que você possa dedicar especificamente a cada tarefa, ou você será antigo e cinza antes de obter resultados úteis tentando cobrir esse magnífico estudo de dados.
Eu também sugeriria que você tenha um bom condicionamento UPS / energia, pois não é possível que você não consiga algum tipo de irregularidades / interrupção no poder antes desses finlandeses que correm: a maioria dos likley quando você estiver.
Kepp nos postou sobre a realidade e fiesibilty dele e como, ou se isso funciona e você pode obter todos os resultados significativos compelted.
O testador de estratégia MT5s é Multithread? Eu sei que MT4s não é, você não pode tirar proveito de um CPU multi-core.
Eu uso barato ($ 75) APC ups e funciona muito bem, backtesting period & gt; 1 month continuam sem problemas. MT4 pode ser hibernado enquanto executa ativamente um backtest, então você configura seu APC para hibernar em uma interrupção de energia prolongada (& gt; 5min na minha configuração) e, em seguida, quando eu ligar o computador uma vez que a energia foi restaurada, a sessão MT4 backtesting continua inalterada.
Quanto à falta de multi-threading no MT4 backtester:
Para as minhas plataformas quadcore, basta duplicar a pasta de instalação MT4 (manualmente copiar e colar) no meu disco rígido e iniciar tantas instâncias simultâneas de MT4 como minha CPU é capaz de processar. Duas instâncias para dual-core, quatro instâncias para quad, etc. Então eu desdobrei intencionalmente os intervalos de parâmetros do backtest a serem feitos em cada instância, de modo que a saída agregada de todos os backtests em paralelo resulte em todo o espaço de parâmetros sendo amostrado durante o teste de retorno.
Por exemplo, eu digo que eu quero backtest / otimizar o período de média para um indicador de RSI abrangendo os valores de 3 a 200. Eu configurarei o backtesting na MT4 Instance # 1 para testar o período de média de RSI variando 3-75, a Instância # 2 recuperaria valores 76-125, a instância # 3 retornaria entre 126-165 e a instância # 4 responderia 166-200. (os intervalos de backtests não são idênticos em comprimento porque os intervalos mais curtos como RSI (10) e RSI (20) são muito mais rápidos para calcular do que os períodos de média mais longos, como o RSI (175), para que você aprenda a usar o peso manual da carga distribuída ao longo do seu simultâneo MT4 instâncias e reduzir o intervalo de tempo entre quando o primeiro e o último teste de backtest são concluídos)
Eu também configurei minhas EA's para exportar resultados tabulados e, em seguida, criei um arquivo do Excel que importa esses quatro arquivos de saída e culmina os resultados em uma excelente folha de cálculo para facilitar a filtragem / classificação / salvando / etc.
Se você estiver executando backtest em vários pares de moedas, é igualmente fácil de atribuir no backtest de par de moedas para cada instância MT4 e executá-las em paralelo. Eu uso 5 plataformas quadcore (então total de 20 núcleos de CPU) para testar / otimizar 19 pares de moedas simultaneamente (nenhuma dependência de moeda cruzada EA, obviamente).
A única ocasião em que eu desejei que o backtester do MT4 fosse multithread fosse aquela ocasião muito rara em que me encontre executando apenas uma única corrida de backtest (sem otimização) como uma forma de verificação local (depuração / etc). Um grande incômodo. O maior problema é a falta de memória acessando & gt; 1GB por instância MT4. Realmente coloca um teto artificial na profundidade dos dados históricos que você pode analisar (
Velas de 6-7 m em conjunto em todas as moedas / gráficos ativas na instância MT4 específica).
HistData.
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Baixe a Etapa 1: Por favor, selecione a Aplicação / Plataforma e TimeFrame!
Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados.
MetaTrader 4 / MetaTrader 5.
Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas.
Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em MetaTrader 4 e plataforma MetaTrader 5. Por favor selecione:
Para uso genérico, este formato permite a importação de dados de M1 (1 Minute Bar) em qualquer 3ª aplicação. Por favor selecione:
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Esses arquivos são adequados para cálculos e backtests aleatórios para serem usados com o Microsoft Excel.
Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Dados Tick com 1 segundo de resolução.
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Os dados do Forex datados históricos do Data Data estão disponíveis a partir de 1 de maio de 2008 e inclui:
Mais de 2.000 pares de dados Forex - Consulte a Lista de Pares Disponíveis Tick-by-tick Dados da cotação (preços de lance e preço) Barras pré-construídas de um minuto (aberto, alto, baixo e fechado para cada intervalo de minutos construído a partir do lado do lance de cotações) Dados de Forex de mais de 95 colaboradores (por exemplo, bancos e outros participantes do mercado) de mais de 80 cidades internacionais. Taxa de tempo para o milissegundo Dados históricos de Forex entregues em arquivos de texto ASCII para integração fácil (por exemplo, OneTick®, R, MATLAB ®, MongoDB ®, Kdb +, etc.) Construa séries temporais personalizadas via TickWrite ® 7, TickWrite ® Web ou TickAPI ® Subscrição de atualização disponível para manter os dados FX spot atuais Dados de amostra Dados Opções de entrega Dados Dados de preços Arquivo.
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